TradersEdgeSystems Muscle Up Those Durchschnitt (Ersatzartikel für AIQ) Predictive Indikatoren für eine effiziente Handelsstrategien (Traders Studio) Originalartikel von Ajay Pankhania AIQ-Code von Richard Denning Der Code für John Ehlersrsquo Artikel ist nicht für AIQ zur Verfügung gestellt. Stattdessen ersetzte ich einen Artikel aus der September-Ausgabe von Ajay Pankhania, ldquoMuscle Up That Averagesrdquo. Ich dachte, dass dieser grundlegende Code für den Beginn von AIQ Expert Design Studio-Benutzern nützlich sein könnte, da er veranschaulicht, wie man mehrere Versionen der einfachen und der exponentiellen gleitenden Durchschnitte sowie die MACD-Anzeige codiert. Auch das einfache gleitende Durchschnitt Crossover-System und die MACD Crossover-Systeme sind codiert. Predictive Indikatoren für eine effiziente Handelsstrategien Traders Studio Version: Original Artikel von John Ehlers Traders Studio-Code von Richard Denning Der folgende Code-Dateien werden in der Download von den Webseiten: Funktion: SUPSMO ndash SuperSmoother Filter zurückkehrt geglätteten Wert für die Eingangs ldquopricerdquo Funktion: DACH ndash Roofing Filter liefert zweipoligen Hochpassfilterwert, der dann Wert, der durch die erste Funktion geglättet wird, die ldquoSUPSMOrdquo zur Eingabe ldquopricerdquo Funktion: MESASTOC ndash berechnet einen stochastischen des ldquopricerdquo Eingang, der sowohl die Bedachung Filter verwendet und das Längsglätter Filter und gibt einen Super geglätteten Wert für die stochastische Indikator: EHLERSSUPSMOIND verwendet, um die SuperSmoother auf einem Diagramm-Anzeige zu zeichnen: EHLERSROOFIND verwendet, um die Dachfilter zum plotten auf einem Diagramm-Anzeige: EHLERSMESASTOCIND verwendet, um die MesaStochastic auf einem Chart-System zu planen: EHLERSMESASTOCSYS ein System (nicht In Artikel), die ich erstellt, um ein Beispiel für die Verwendung der MesaStochastic Indikator in einem System zu zeigen. In Abbildung 1 ist ein Diagramm des SampP 500-Futures-Kontrakts mit Pinnacle Data, Symbol SP mit den drei Indikatoren, die vom Autor diskutiert werden, dargestellt. Im Hauptfenster sehen wir den SuperSmoother Filter mit dem Schließen als ldquopricerdquo Eingang. Im zweiten Panel sehen wir die MesaStochastic-Anzeige und im unteren Bereich sehen wir den Roofing-Filter. Lang only. Captions In Abbildung 2 zeigen, dass ich nach der Equity-Kurve und Unterwasser-Equity-Kurve für das Beispielsystem I ein Vertrag geschrieben Handel: 1 - Diagramm des SampP 500 Futures-Kontrakt mit den drei Indikatoren, SuperSmoothing, Bedachungen, und MesaStochastic. Abbildung 2 ndash Eigenkapital und Unterwasser-Kurven für das Beispiel System-I lang only. I ein Vertrag der SP schrieb den Handel kam über den Link auf die John Ehlers Papier: Predictive Indikatoren für eine effiziente Handelsstrategien. Während des Dekalog Blogs. John Ehlers bietet eine andere Möglichkeit, die Preise zu glätten und den neuen Filter in die Oszillatorkonstruktion zu integrieren. Glücklicherweise wurde der EasyLanguage-Code auch zur Verfügung gestellt, und ich war in der Lage, es in R. zu übersetzen. Folgend sind einige Ergebnisse aus dem Papier und dem Test des stochastischen Oszillators von John8217. Erste let8217s Plot der John8217s stochastischen Oszillator vs traditionellen. Schließlich let8217s visualisieren die Timing des Signals für diese Strategien: Als eine Hausaufgabe, ermutige ich Sie, den Handel mit dem John8217s stochastischen Oszillator vs traditionellen Vergleich. Um den kompletten Quellcode für dieses Beispiel anzuzeigen, schauen Sie sich bitte die john. ehlers. filter. test () - Funktion in bt. test. r bei github an. Abbildung 8 ist kein Beispiel einer Kirsche. Sie können jeden Stock kostenlos auf StockSpotter mit dem Swing Trade Setup Analyzer für sich analysieren. In der Tat gibt es mehrere wertvolle Indikatoren gibt es kostenlos. StockSpotter bietet auch Scanner, die eine Vielzahl von Handelssituationen identifizieren. Premium-Mitglieder erhalten am Ende des Börsentages explizite Kauf - und Verkaufssignale zur Ausübung auf dem Markt am offenen Börsenhandelstag. Alle Signale werden IN ADVANCE gegeben und dann wird die hypothetische Handelsleistung transparent verfolgt und gemeldet. SCHLUSSFOLGERUNGEN Es gibt einige wichtige Konzepte, die eingeführt wurden. Dies sind die ldquotake-awaysrdquo, die Sie sollten für Ihren Handel zu erinnern. 1. Die Marktdaten haben eine spektrale Dilatation. Die spektrale Dilatation verzerrt die Interpretation der gemeinsamen technischen Indikatoren. 2. Die spektrale Dilatation muss mit meinem Roofing Filter oder einem anderen Filterverfahren für einen effektiven Swing-Handel entfernt werden. 3. Das Warten auf eine Bestätigung durch einen Indikator führt im Allgemeinen nicht zu einer profitablen Swing-Trading-Strategie. 4. Die Vorwegnahme von Kursschwankungen ist die Basis für eine gute Swing-Trading-Strategie. Aus statistischer Sicht ist die Vorwegnahme eines Preisumschlags ähnlich der Erwartung einer Umkehrung des Mittelwerts. Diese Technik wird in StockSpotter eingesetzt. John Ehlers kann auf diesem Link kontaktiert werden: John Ehlers
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